鱼盆1号的故事-20151128

首先先谢谢昨晚到今天给我打过稿费的小伙伴,有些出乎意料之外,这次收到的比9月份的那次要多不少,可能是大家觉得我每逢奇数月底就崩盘实在太背,有不少是带着安慰性质的稿费。我今天坐电脑前致谢+聊天了4个小时,目前只回复了一部分,明天我继续。虽然这件事看起来很辛苦,但做起来有乐趣无穷,看到各种热情洋溢的表扬,夸得我舒服死了,在粉丝眼里我遍体是优点,老婆看我得意忘形的样子,劝我别太膨胀,我跟她说我没膨胀,我早就已经自爆了。

经常有人问你怎么能坚持写那么长时间的夜报,钱没赚多少,但是精神享受是花钱也买不来的,我现在担心的是我已经习惯被那么多人夸,所以一想起未来万一不红了,过气了,没人爱我没人夸我了,单是想象那惨景感觉天都要塌了。这几天有一句话一直萦绕在我心头:过气网红不如狗。想想就害怕,我先和你们说好了,稿费可以不给,但是以后不能不跟我好。

傲娇完毕,后面是今晚的正文。

经常有网友让我讲讲创业的过程,以及做量化的心得,ok,那我就讲讲。但量化交易我们目前也才刚上路,所以不是以一种成功者的姿态俯视众生,最多就是分享经历,接下来就说说做第一个模型——鱼盆1号的故事。

鱼盆一号的原型起源于我某天午饭后的一个闪念,当时我打开交易软件看着上证指数过去20年的k线,发现有一条紫线,精确的切割出大盘几次涨跌的转换,这条线就是ma20(20日线)。于是我当时就冒出一个念头,如果收盘高于ma20就买,低于ma20就卖,无脑执行,会不会就能赚大钱?至少目测看起来不错,于是我就在论坛上找了一个码农小伙伴帮忙测试。

半天后结果出来了,果不出所料,2000-2012这十二年赚了7.3倍,相当于每年复利18%,最大回撤也没有超过22%,包括天崩地裂的2008年。

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接下来我花了2天时间吧ma5到ma250都试了一遍,结果发现再也找不到比ma20更好的均线。需要说明的是这并非偶然,未来几年我还测试了其他几种和趋势变化有关的模型,结果不同结果都显示,20天是判断趋势变化的最佳周期。

这就是我做量化交易的启蒙了。我知道我粉丝里有很多业内的同行,写这段也不怕你们笑话,我从不遮掩自己是半路出家的泥腿子经历,早先我炒股也是凭第六感交易,用今天的话说也是一个标准的神棍。其实我凭感觉炒股也赚钱,但始终有个问题就是收益波动很大,赚起来唰唰唰,亏起来啪啪啪,受不了,所以这个ma20法则能够控制回撤优点很吸引我。

当时我就这个测试结果告诉了我的两位一起创业的小伙伴,他们听了都蛮有兴趣的,愿意提供技术支持做更深一步的探索,毕竟我一开始找来帮忙的网友只能业余助力,这下有公司同事专门干效率自然快多了。有很多网友经常问我做量化需要哪些软件,我一文科生哪懂这个,真正跑数据都是同事搞定的,我只负责拍脑袋和分析结果。

还有人问,上哪里去找测试数据呀?其实通达信有免费数据下载,挺良心的,日线数据从1991开始都有,已经可以满足我们最初的测试了。

接下来一个月我们就开始了大面积的折腾,针对ma20那套规则,想出了各种细节上的修改,当时我们的想法比较幼稚,想把模型改成一个万能摇钱树,然后写好自动交易程序,每天躺着数钱。

哼次哼次干了一短时间,我渐渐发现一个问题,就是当我把一套规则改的很完美的时候,换一组股票再测试结果往往很一般,其实这就是做量化模型最基本的一个概念——“过度优化”。举个通俗些的例子,宽宽大大的T恤不同体型的人都可以穿,而做的很合身的西装虽然很好看,但往往换一个人就穿不下去。把模型过度优化就像是把西装做的太合身,虽然结果很好,但是换一组k线测试就一塌糊涂。夜报里经常有网友对鱼盆的优化提建议,其实很多都是犯了同样的错误,你可以对过去进行无限度的完美优化,但这对未来并没有什么卵用。

所以到后来我们养成了一个习惯,就一个交易模型最初跑出来什么数据,最多只做一些大框架的粗浅优化,一般不会做深入的修改,因为根据盈亏同源的规则,改来改去很可能无法让结果更好,但肯定浪费时间,很不划算。因为没有专业的人指点,全靠自己摸索,所以走了不少弯路才明白这个道理,今晚我把它写出来希望能帮助正在这条路上狂奔的小伙伴。

随着对ma20公式的进一步深入研究,我们倒是发现了一个问题,就是当它的买入命令发出后第20天附近,第30天附近,经常会出现假信号把你洗出去,这个时候如果加入一些滞后参数就能避免被洗,这是一个比较重要的调整,所以你们会发现在连续上升的时候临界点往往会比20日线低一些。

至此渔盆一号的雏形就有了,随后又加了震荡屏蔽和特殊情况解除屏蔽两套公式,就是现在的鱼盆1号,我们不敢再往下优化,否则就是一条无休无止的邪路。

经常有人问感觉鱼盆1号和ma20线有些像,我也没打算搞得神秘兮兮的,的确就是很像,至少80%以上是差不多的,我们只是做了20%的局部调整而已。

这个时候针对模型本身的调整已经结束了,我的万能摇钱树梦已经破灭,事实证明不可能有一套规则可以适用于所有股票,那么接下来我的工作就是要找到,哪些标的更适合用鱼盆1号来交易。

我们当时拿了一堆的指数和股票来跑数据,结果发现用鱼盆交易指数比交易股票明显强一截,而在指数里面,那些活跃性更强的指数表现明显好一截,所以其实在那个时候我们就已经发现创业板指和中小板指是更好的标的,但因为被之前的过度优化给搞怕了,我老疑神疑鬼怀疑这是不是又是一个巧合。我同事是个乐观派,当时他说的最多的一句话就是差不多就干了,而我就像抬杠似的一定要证明鱼盆交易创业板指更好必须有科学或者逻辑依据,两人经常在会议室里JJWW争论半天,现在回想起来真想给当时的自己一耳刮子。很多事情其实是什么比为什么更重要,这一点有点像现代医学,只要药能救命那就吃吧,非要较真研究病理来才吃药,病人坟头荒草都三尺高了。

终于模型做好了,摇钱树要开始生钱啦~

毕竟只有历史回测,都没实战过,心理不是很有底,所以就打算拿自己的钱做测试。另外一个原因就是那时的我也没那么多粉丝,真要为鱼盆募集资金估计也募不到几个钱。总之就是自己出了些钱,找朋友帮忙出了些钱,凑了个小基金就开始测试了。

接下来就是各种你们听起来很熟悉的搞笑情况,之所以说你们很熟悉,是因为咱们犯的错误差不多都一样,就是主观不停干扰模型。毕竟之前自己炒股都是左侧,每次涨了以后老觉得是不是要跌了,想着立刻卖掉就比鱼盆卖的位置会高一些,手各种欠各种痒,半年下来脸都被扇的认不出自己来。所以我听到粉丝和我讲,自己总是跟踪不了鱼盆,手贱瞎操作,我特别能理解你们,但若要问我有什么好办法来克服,我还真没什么办法,我当初就是被虐的没了脾气,才慢慢开始培养出纪律性。

另外有一种可能,就是这个人天生不会炒股,是个什么都不懂的彩笔,往往可以坚持鱼盆的交易纪律。左侧交易做的时间越长,就越难适应趋势交易。

看到这里有人会问,那最后为什么不成立鱼盆1号的基金呢,带领大家发大财啊。

是这样,我们公司从综合考量认为鱼盆1号不是一个特别优秀的模型,它最大的一个问题就是看天吃饭,特别依赖于大起大落的行情。如果连续遇到2011-2013那三年的走势,年化收益也就10-12%左右,客户可能会失去耐心,我们自己也赚不到什么钱。我们更倾向于做出一个无论牛市熊市都能稳定盈利的模型,于是就暂时搁置了鱼盆1号,开始研究鱼盆2号。

天算不如人算,没想到几个月后就出现了现在你们看到的这波惊天动地的大行情,鱼盆1号在这种走势里能完美发挥出优势,2015年如果全仓创业板做鱼盆1号的话收益是180%+,我们之后做的任何一个模型都达不到这样的收益,但是千金难买早知道啊,表现再好也已经是过去,谁也不知道未来还有没有这样的机会,所以鱼盆1号一直都只能是我们的一个补充模型,无法成为主力模型。但是它有一个巨大的优点,就是操作轻便,不需要自动程序,人肉操作也能轻易完成,而且资金承载量比较大,所以我每晚都坚持在夜报里和大家分享,阴错阳差之下倒是帮了很多粉丝在今年获得了不错的收益。

好吧,这就是关于鱼盆1号的故事,不知道你们喜欢不喜欢听,要是有兴趣,下周我再给你们讲2号、3号的故事。

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