橙色量化研究报告-2016年7月01日

橙色量化研究是在规模因子、估值因子、成长因子、盈利因子、动量反转因子、交投波动因子、股东因子和分析师预测因子基础上,辅以事件驱动,进行反复测试建立的模型。

橙色量化研究模型的组合每周调一次,始终维持个股100只等权。

橙色量化研究组合在2015年12月14日-2016年7月1日,相对中证500的超额收益率:23.37%,上三周的超额收益率为:1.57%。

橙色量化研究模型20160701持有记录

股票代码 股票名称 调入日期 收益率 超额收益率 股票状态
002687 乔治白 20160523 -0.0228 -0.0748  
000668 荣丰控股 20160523 -0.0201 -0.0721  
600258 首旅酒店 20160701  
600211 西藏药业 20160503 -0.0296 -0.0206  
603366 日出东方 20160523 0.0763 0.0244  
300150 世纪瑞尔 20160613 0.104 0.0404  
601188 龙江交通 20160411 -0.0835 -0.0529  
000828 东莞控股 20160613 0.0284 -0.0351  
002382 蓝帆医疗 20160613 0.057 -0.0066  
002333 罗普斯金 20160613 0.0115 -0.052  
002394 联发股份 20160321 -0.0058 -0.0078  
000863 三湘股份 20160523 -0.0523 -0.1043  
600159 大龙地产 20160503 -0.1013 -0.0923  
603566 普莱柯 20160523 -0.0011 -0.0531  
600697 欧亚集团 20160613 0.0593 -0.0042  
600356 恒丰纸业 20160523 0.0871 0.0351  
002041 登海种业 20160701  
600857 宁波中百 20160701  
300129 泰胜风能 20160411 -0.0488 -0.0183  
002677 浙江美大 20160701  
000993 闽东电力 20160701  
600979 广安爱众 20160613 0.035 -0.0285  
600791 京能置业 20160523 0.0468 -0.0052  
000429 粤高速A 20160701  
600505 西昌电力 20160523 0.0743 0.0223  
603869 北部湾旅 20160701  
600438 通威股份 20160701  
002700 新疆浩源 20160701  
600481 XD双良节 20160613 0.036 -0.0276  
002478 常宝股份 20160411 -0.0377 -0.0071  
002511 中顺洁柔 20160701  
601007 金陵饭店 20160701  
600658 电子城 20160523 0.042 -0.01  
002412 汉森制药 20160613 0.0797 0.0161  
600327 大东方 20160503 -0.0079 0.0012  
600748 上实发展 20160503 -0.0729 -0.0639  
603030 全筑股份 20160701  
600162 香江控股 20160613 0.0208 -0.0428  
002403 爱仕达 20160701  
600985 雷鸣科化 20160523 0.0972 0.0452  
000507 珠海港 20160701  
002300 太阳电缆 20160503 -0.0398 -0.0307  
300190 维尔利 20160613 0.0473 -0.0163  
002404 嘉欣丝绸 20160503 0.0088 0.0179  
600810 神马股份 20160613 0.0688 0.0052  
300108 双龙股份 20160701  
002039 黔源电力 20160701  
000931 中 关 村 20160701  
002370 亚太药业 20160613 0.0971 0.0336  
300389 艾比森 20160701  
002060 粤 水 电 20160523 0.0656 0.0136  
300021 大禹节水 20160701  
002419 天虹商场 20160523 -0.0316 -0.0836  
002561 徐家汇 20160701  
000789 万年青 20160613 0.0371 -0.0264  
600439 瑞贝卡 20160701  
002187 广百股份 20160503 -0.0611 -0.052  
002154 报 喜 鸟 20160701  
300064 豫金刚石 20160701  
300233 金城医药 20160701  
603518 维格娜丝 20160613 0.1109 0.0473  
002464 金利科技 20160701  
002595 豪迈科技 20160613 0.0614 -0.0021  
600613 神奇制药 20160701  
600644 乐山电力 20160701  
600033 福建高速 20160701  
000301 东方市场 20160411 -0.1179 -0.0873  
002457 青龙管业 20160613 0.0842 0.0207  
600095 哈高科 20160613 0.0442 -0.0194  
600461 洪城水业 20160701  
000506 中润资源 20160701  
300498 温氏股份 20160701  
000022 深赤湾A 20160503 -0.0527 -0.0437  
002614 蒙发利 20160701  
600743 XD华远地 20160613 0.0373 -0.0263  
601566 九牧王 20160701  
601886 江河集团 20160613 -0.0114 -0.0749  
600053 九鼎投资 20160523 0.0102 -0.0418  
600507 方大特钢 20160701  
000667 美好集团 20160523 -0.0028 -0.0548  
002122 天马股份 20160701  
600496 精工钢构 20160613 0.0366 -0.0269  
600509 天富能源 20160613 0.038 -0.0255  
000690 宝新能源 20160701  
002503 搜于特 20160613 0.0502 -0.0133  
002233 塔牌集团 20160701  
002293 罗莱生活 20160613 0.0867 0.0232  
603699 纽威股份 20160701  
002327 富安娜 20160701  
000600 建投能源 20160701  
002762 金发拉比 20151214 -0.2477 -0.0691 停牌
300423 鲁亿通 20160307 0.0785 0.0161 停牌
603519 立霸股份 20160314 0.0847 0.0108 停牌
300265 通光线缆 20160314 0.1073 0.0334 停牌
603611 诺力股份 20160229 0.1551 0.0128 停牌
002120 新海股份 20160503 -0.1459 -0.1369 停牌
600796 钱江生化 20160523 0.037 -0.015 停牌
300111 向日葵 20160503 -0.1187 -0.1096 停牌
600295 鄂尔多斯 20160523 0.0531 0.0011 停牌
000916 华北高速 20160411 0.0388 0.0694 停牌

橙色量化研究模型20160701调出记录:

股票代码 股票名称 调入日期 调出日期 收益率 超额收益率
300210 森远股份 20160314 20160701 0.4057 0.3317
603021 山东华鹏 20160523 20160701 0.337 0.285
300286 安科瑞 20160503 20160701 0.1333 0.1423
601908 京运通 20160503 20160701 0.131 0.14
300261 雅本化学 20160613 20160701 0.1774 0.1138
002003 伟星股份 20160411 20160701 0.0826 0.1132
600794 保税科技 20160613 20160701 0.1689 0.1054
601789 宁波建工 20160613 20160701 0.1477 0.0841
603939 益丰药房 20160613 20160701 0.1406 0.0771
002317 众生药业 20160613 20160701 0.1332 0.0697
300204 舒泰神 20160613 20160701 0.1278 0.0642
600189 吉林森工 20160523 20160701 0.1156 0.0636
600285 羚锐制药 20160613 20160701 0.1268 0.0633
300406 九强生物 20160613 20160701 0.1253 0.0617
002372 伟星新材 20160503 20160701 0.0522 0.0612
002085 万丰奥威 20160613 20160701 0.1221 0.0586
603311 金海环境 20160613 20160701 0.119 0.0555
601126 四方股份 20160523 20160701 0.1058 0.0538
600201 生物股份 20160503 20160701 0.0421 0.0512
300280 南通锻压 20160613 20160701 0.1122 0.0486
002098 浔兴股份 20160613 20160701 0.1035 0.0399
300087 荃银高科 20160613 20160701 0.1021 0.0385
600897 厦门空港 20160613 20160701 0.0973 0.0338
002083 孚日股份 20160215 20160701 0.1061 0.0278
002166 莱茵生物 20160613 20160701 0.0887 0.0252
300197 铁汉生态 20160613 20160701 0.0869 0.0234
300240 飞力达 20160523 20160701 0.0686 0.0166
000040 宝安地产 20160613 20160701 0.0787 0.0152
600621 华鑫股份 20160613 20160701 0.0771 0.0136
300172 中电环保 20160503 20160701 0.0021 0.0111
601218 吉鑫科技 20160503 20160701 -0.0057 0.0034
600371 万向德农 20160523 20160701 0.0543 0.0023
002042 华孚色纺 20160613 20160701 0.0649 0.0014
601678 滨化股份 20160523 20160701 0.0517 -0.0003
000030 富奥股份 20160613 20160701 0.0627 -0.0009
002029 七 匹 狼 20160503 20160701 -0.0233 -0.0143
002641 永高股份 20160523 20160701 0.0341 -0.0179
002342 巨力索具 20160411 20160701 -0.0561 -0.0255
300237 美晨科技 20160503 20160701 -0.0415 -0.0324